»Die Eigenmittelunterlegung Ihrer Handelsaktivitäten verändert sich: Notwendig sind umfassende Auswirkungsanalysen sowie die Umsetzung der neuen Anforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.«
Wolfram Boenkost, Partner LPA
Marktrisiko
Unsere langjährige Erfahrung im Kapitalmarktgeschäft macht uns zu Ihrem optimalen Partner für Ihre individuellen Herausforderungen rund um das Thema »Marktrisiko«.
Unsere Leistungen im Überblick
Auswirkungen verstehen
Handlungsbedarf in Risk sowie Frontoffice identifizieren
Neue Anforderungen umsetzen
Implementierung in bestehender oder optimierter Infrastruktur
Sensitivitäten
Modellierung der neuen Anforderungen
Kernpunkte der neuen Anforderungen im Marktrisiko:
- verpflichtende Implementierung der Standardansätze für alle Institute, unabhängig von der Verwendung interner Modelle, und Offenlegung der Ergebnisse
- Einführung von Mindestkapitalanforderungen basierend auf den Standardansätzen bei Verwendung interner Modellansätze (aggregierter Output Floor)
- sensitivitätsbasierte Methodik in den Standardansätzen nach FRTB und CVA Risk Capital Charge
Unsere Schwerpunkte im Bereich Marktrisiko:
- Marktpreisrisiko im Handelsbuch (FRTB, BCBS 424 bzw. CRR II)
- Marktpreisrisiko für das Kontrahentenrisiko (CVA Risk Capital Charge, BCBS 325)
- Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB, BCBS 368)
Wir unterstützen Sie in Projekten wie:
- Fach- und IT-Konzeption
- Entwicklung, Implementierung und Integration der neuen Marktrisikomodelle sowie der erforderlichen Sensitivitäten
- Auswirkungsanalysen regulatorischer Anforderungen auf die Handels- und Treasury-Aktivitäten und Entwicklung einer neuen Zielstruktur
- unabhängige Analysen der Kapitalanforderungen sowie Identifikation von Haupttreibern und Einsparpotentialen in einem sich ändernden regulatorischen Umfeld
- Modellvalidierung
